Част Б: Калибриране на шоковете на лихвените проценти за валути, които не са посочени в част А
1)
Институциите първо изчисляват средния дневен лихвен процент, като събират 16-годишни динамични редове от дневни безрискови лихвени проценти, без специфични за инструмента или субекта кредитни спредове или ликвидностни спредове, за всяка валута със срокове до падежа 3М, 6М, 1Г, 2Г, 5Г, 7Г, 10Г, 15Г и 20Г, след което изчисляват средноаритметичния лихвен процент за всяка валута c за всички наблюдения в динамичните редове и за всички срокове до падежа. Резултатът е отделна мярка за всяка валута.
2)
Когато средният лихвен процент, изчислен в съответствие с точка 1 за първите седем години, е по-висок от 700 базисни пункта, се използват данните от последните 10 години, в зависимост от наличността на данните. Когато средният лихвен процент, изчислен в съответствие с точка 1 за първите седем години, е равен на или е по-нисък от 700 базисни пункта, се използва пълният 16-годишен динамичен ред от данни.
3)
Успоредният, краткосрочният и дългосрочният шок на лихвените проценти по валути се извеждат чрез прилагане на съответния глобален параметър на шока от таблица 1 към средния лихвен процент, изчислен в съответствие с точки 1 и 2.
Таблица 1
Базови глобални параметри на шока на лихвените проценти
Успореден
60 %
Краткосрочен
85 %
Дългосрочен
40 %
4)
Институциите прилагат долна граница от 100 базисни пункта, както и променливи горни граници от съответно 500 базисни пункта за краткосрочния шок, 400 базисни пункта за успоредния шок и 300 базисни пункта за дългосрочния шок.
5)
След това наборът от шокове на лихвените проценти по валути се закръглява до най-близките 50 базисни пункта.
