Del B: Kalibrering af rentestød for valutaer, der ikke er omhandlet i del A
1)
Institutterne skal først beregne den daglige gennemsnitlige rente ved at indsamle en tidsserie på 16 år af daglige »risikofrie« rentesatser uden instrumentspecifikke eller enhedsspecifikke kreditspænd eller likviditetsspænd for hver valuta for løbetiderne 3M, 6M, 1Å, 2Å, 5Å, 7Å, 10Å, 15Å og 20Å og derefter beregne den aritmetiske gennemsnitlige rentesats for hver valuta c for alle observationer i tidsserierne og for alle løbetider. Resultatet skal være en enkelt måling pr. valuta.
2)
Hvis den gennemsnitlige rentesats beregnet i overensstemmelse med punkt 1 for de første syv år er større end 700 basispoint, skal der anvendes data fra de seneste 10 år, forudsat at der foreligger data. Hvis den gennemsnitlige rentesats beregnet i overensstemmelse med punkt 1 for de første syv år er lig med eller mindre end 700 basispoint, skal den fulde tidsserie på 16 år af data anvendes.
3)
Det parallelle, korte og lange rentestød pr. valuta udledes ved at anvende den relevante globale stødparameter fra tabel 1 på den gennemsnitlige rentesats beregnet i overensstemmelse med punkt 1 og 2.
Tabel 1
Globale referenceparametre for rentestød
Parallelle
60 %
Korte
85 %
Lange
40 %
4)
Institutterne skal anvende en bundgrænse på 100 basispoint samt variable lofter på henholdsvis 500 basispoint for stød på kort sigt, 400 basispoint for parallelle stød og 300 basispoint for stød på lang sigt.
5)
Rækken af rentestød pr. valuta afrundes derefter til nærmeste 50 basispoint.
