280. Příslušné orgány by měly posoudit spolehlivost výpočtů v rámci postupu ICAAP souvisejících s …

Příslušné orgány by měly posoudit spolehlivost výpočtů v rámci postupu ICAAP souvisejících s bodem 279 písm. a) a b) tím, že posoudí, zda jsou dostatečně:

• a. konzistentní: kvantifikovaná rizika by měla být úměrná obchodnímu modelu, složení portfolia a obchodní strategii investičního podniku;
• b. rozčleněné: metodiky postupu ICAAP by měly umožnit, aby výpočty byly rozčleněny alespoň podle kategorií rizik²¹ , případně rozčleněny podle rizika, namísto předložení jediného výpočtu (ekonomického kapitálu) pokrývajícího všechna rizika;
• c. důvěryhodné: použité výpočty/metody by měly prokazatelně pokrývat rizika, která hodlají řešit, a měly by vycházet ze znalostí a zkušeností investičního podniku nebo případně z vhodných modelů a obezřetných předpokladů;
• d. srozumitelné: měly by být jasně specifikovány základní faktory výpočtů/metodiky. Výpočet, u kterého není znám postup, by měl být nepřijatelný a
• e. srovnatelné: příslušné orgány by měly zvážit metodiky postupu ICAAP pro měření rizik, upravit je nebo požadovat, aby je investiční podnik upravil, aby se usnadnila srovnatelnost s odhady srovnávacích kritérií a s odhady referenčních hodnot v oblasti dohledu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.