|
+Článek 174 Použití modelů |
Článek 174 Použití modelůČlánek 174 Použití modelů Instituce používá k zařazování expozic do stupňů či seskupení dlužníků nebo transakcí statistické nebo jiné matematické metody („modely“) . Musí být splněny tyto požadavky:
a)
model má dobrou schopnost předpovědi a v důsledku jeho použití nejsou zkresleny kapitálové požadavky;
b)
instituce má k dispozici postup prověřování údajů vstupujících do daného modelu, který zahrnuje posouzení přesnosti, úplnosti a vhodnosti údajů;
c)
údaje použité pro vytvoření daného modelu jsou reprezentativní pro soubor aktuálních dlužníků či expozic instituce;
d)
instituce má pravidelný cyklus validace modelu, který se skládá ze sledování výkonu a stability modelu, přezkumu specifikace modelu a testování výstupů modelu proti skutečnosti;
e)
instituce doplňuje statistický model osobním posouzením a dohledem, aby bylo možno přezkoumávat zařazení do ratingových stupňů provedená na základě modelu a zajistit správné užívání modelů. Proces přezkoumávání se zaměřuje na nalezení a omezení chyb spojených se slabinami modelu. Osobní posouzení bere v úvahu všechny relevantní informace, které model nezohledňuje. Instituce zaznamenává, jakým způsobem je osobní posouzení kombinováno s výsledky modelu. Pro účely prvního pododstavce písm. a) tvoří vstupní veličiny adekvátní a účinný základ pro výsledné předpovědi. Model nesmí vykazovat podstatná zkreslení. Mezi vstupy a výstupy modelu existuje funkční vazba, kterou lze případně určit na základě odborného úsudku. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|