|
+174. cikk Modellek alkalmazása |
174. cikk Modellek alkalmazása174. cikk Modellek alkalmazása Az intézményeknek statisztikai vagy más matematikai módszereket („modelleket”) kell alkalmazniuk a kitettségek kötelezett- vagy hitelezésieszköz-kategóriákba, illetve -halmazokba (poolokba) sorolásához. A következő követelményeknek kell teljesülniük:
a)
a modellnek megfelelő előrejelzési képességgel kell rendelkeznie, és használatával nem torzulhatnak a szavatolótőke-követelmények;
b)
az intézménynek megfelelő eljárással kell rendelkeznie a modell bemeneti adatainak ellenőrzésére, amely magában foglalja az adatok pontosságának, teljességének és megfelelőségének értékelését;
c)
a modell elkészítésére felhasznált adatoknak reprezentatívnak kell lenniük az intézmény aktuális ügyfeleinekvagy kitettségeinek csoportjára vonatkozóan;
d)
az intézménynek rendszeres időközönként validálnia kell a modellt: a validálás magában foglalja a modell teljesítményének és stabilitásának monitorozását, a modellspecifikációk felülvizsgálatát, valamint a modell eredményeinek a tényleges eredményekkel való összevetését;
e)
a modellen alapuló besorolások felülvizsgálatának és a modellek megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében az intézménynek a statisztikai modellbe be kell építenie a szakértői véleményt és felülvizsgálatot is. A felülvizsgálati folyamatoknak a modell hiányosságaival kapcsolatos hibák megtalálására és mérséklésére kell irányulniuk. A szakértői véleménynek figyelembe kell vennie minden, a modell által figyelembe nem vett lényeges információt. Az intézménynek dokumentálnia kell a szakértői vélemény és a modell által adott eredmények együttes alkalmazásának módját. Az első bekezdés a) pontjának alkalmazása céljából a beviteli változóknak észszerű és hatékony alapot kell képezniük a keletkező előrejelzések számára. A modell nem tartalmazhat lényeges torzítást. Függvényszerű kapcsolatnak kell léteznie a modell bemeneti és kimeneti adatai között, amely adott esetben szakemberek véleménye alapján megállapítható. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|