|
+Článek 227 2. |
Článek 227 2.Instituce mohou použít koeficient volatility 0 %, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
a)
jak expozice, tak kolaterál jsou ve formě hotovosti nebo dluhových cenných papírů vydaných ústředními vládami nebo centrálními bankami ve smyslu čl. 197 odst. 1 písm. b) a jsou způsobilé pro rizikovou váhu 0 % podle kapitoly 2;
b)
jak expozice, tak kolaterál jsou denominovány ve stejné měně;
c)
splatnost dané transakce není delší než jeden den, nebo se expozice i kolaterál denně přeceňují na tržní ceny či podléhají každodennímu dozajištění;
d)
doba mezi posledním tržním přeceněním předtím, než protistrana neprovede dozajištění a kolaterál je realizován, nečiní víc než čtyři obchodní dny;
e)
transakce je vypořádána v rámci vypořádacího systému, který se pro tento druh transakce osvědčil;
f)
dohoda je založena na dokumentech, které jsou v případě daných cenných papírů standardní tržní dokumentací pro repo obchody nebo půjčky či výpůjčky cenných papírů;
g)
transakce se řídí dokumentací stanovující, že pokud protistrana nesplní povinnost dodat hotovost či cenné papíry nebo doplnit marži, či u ní jinak dojde k selhání, je transakce okamžitě splatná;
h)
příslušné orgány považují protistranu za hlavního účastníka trhu. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|