Článek 429b Výpočet hodnoty expozice aktiv

„hodnotou expozic aktiv“ se rozumí hodnota expozice podle první věty čl. 111 odst. 1;

transakce s financováním cenných papírů se neodečítají.

instituce nabízející dohodu o sdružování finančních prostředků převádí kreditní a debetní zůstatky různých jednotlivých účtů skupiny subjektů zahrnutých do dohody („původní účty“) do jednoho samostatného účtu, a tím vynuluje zůstatky původních účtů;

instituce provádí činnosti podle písmene a) tohoto pododstavce denně.

instituce má právně vymahatelné právo kdykoli kompenzovat zůstatky původních účtů prostřednictvím převodu na jeden účet;

mezi zůstatky původních účtů neexistuje nesoulad splatností;

instituce si účtuje nebo vyplácí úroky na základě souhrnného zůstatku původních účtů;

příslušný orgán instituce považuje frekvenci převodů zůstatků původních účtů za přiměřenou k tomu, aby byl do celkové míry expozic zahrnut pouze souhrnný zůstatek z dohody o sdružování finančních prostředků.

transakce mají tentýž explicitní termín konečného vypořádání;

právo započítat částky, které dluží protistraně, vůči částkám, které dluží protistrana, je právně vymahatelné za běžného fungování a v případě selhání, platební neschopnosti nebo konkursu;

protistrany mají v úmyslu provést vypořádání závazků na čistém základě, realizovat aktiva a současně vypořádat závazky nebo se na transakce vztahuje mechanismus vypořádání, jehož výsledek funkčně odpovídá čistému vypořádání.

k vypořádání transakcí dochází v rámci stejného systému vypořádání nebo v rámci systémů vypořádání, které používají společnou infrastrukturu pro vypořádání;

dohody o vypořádání jsou podpořeny pomocí hotovosti nebo vnitrodenních úvěrových příslibů, jejichž účelem je zajistit, že dojde k vypořádání transakcí do konce obchodního dne;

jakékoli potíže vyplývající z komponent transakcí s financováním cenných papírů, které se týkají cenných papírů, nemají vliv na dokončení čistého vypořádání hotovostních pohledávek a závazků.