Článek 163 Pravděpodobnost selhání (PD)

Výhradně pro účely výpočtu objemů rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát těchto expozic, a zejména pro účely článků 154 a 157 a čl. 158 odst. 1, 5 a 10, je hodnota PD pro každou expozici, která se používá jakožto vstupní hodnota ve vzorcích pro výpočet objemů rizikově vážených expozic a očekávaných ztrát, rovna vyšší z hodnot jednoleté PD spojené s interním stupněm nebo seskupením dlužníků, jimž je retailová expozice přiřazena, a těchto minimálních vstupních prahů PD:

PD dlužníků nebo, v případě použití metody založené na závazcích dlužníků, PD expozic v selhání je 100 %.

Pro účely rizika rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu se PD rovná odhadu EL pro riziko rozmělnění. Pokud je instituce schopna své odhady EL pro riziko rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu rozkládat na hodnoty PD a LGD způsobem, jenž příslušné orgány považují za spolehlivý, lze použít odhad PD.

U expozice kryté osobním zajištěním úvěrového rizika může instituce, která pro srovnatelné přímé expozice vůči poskytovateli zajištění používá vlastní odhady LGD podle článku 143, v PD zohlednit osobní zajištění úvěrového rizika v souladu s článkem 183.