+Článek 280a Navýšení pro kategorii úrokového rizika
---+Článek 280a 1.
---+Článek 280a 2.
---+Článek 280a 3.
|
Článek 280a Navýšení pro kategorii úrokového rizika
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 280a 1.
|
Pro účely článku 278 vypočítají instituce navýšení pro kategorii úrokového rizika pro danou skupinu transakcí se započtením takto:
kde:
|
NavýšeníÚrokové
|
=
|
navýšení pro kategorii úrokového rizika;
|
|
j
|
=
|
index označující všechny skupiny zajistitelných transakcí úrokového rizika vytvořené v souladu s čl. 277a odst. 1 písm. a) a čl. 277a odst. 2 pro skupinu transakcí se započtením; a
|
|
|
=
|
navýšení pro skupinu zajistitelných transakcí „j“ pro kategorii úrokového rizika vypočtené podle odstavce 2.
|
|
|
Článek 280a 2.
|
Navýšení pro skupinu zajistitelných transakcí „j“ pro kategorii úrokového rizika vypočítají instituce takto:
kde:
|
єj
|
=
|
koeficient dohledového faktoru skupiny zajistitelných transakcí pro skupinu zajistitelných transakcí „j“ určený v souladu s příslušnou hodnotou stanovenou v článku 280;
|
|
SFÚrokové
|
=
|
dohledový faktor pro kategorii úrokového rizika o hodnotě rovnající se 0,5 %; a
|
|
|
=
|
efektivní pomyslná částka skupiny zajistitelných transakcí „j“ vypočtená v souladu s odstavcem 3.
|
|
|
Článek 280a 3.
|
Pro účely výpočtu efektivní pomyslné částky skupiny zajistitelných transakcí „j“ instituce nejprve přiřadí každou transakci skupiny zajistitelných transakcí příslušnému koši v tabulce 2. Učiní tak na základě dne ukončení každé transakce určeného podle čl. 279b odst. 1 písm. a):
Tabulka 2
|
Koš
|
Den ukončení
(v letech)
|
|
1
|
> 0 a <= 1
|
|
2
|
> 1 a <=5
|
|
3
|
> 5
|
Instituce pak vypočítají efektivní pomyslnou částku skupiny zajistitelných transakcí „j“ podle tohoto vzorce: kde:
|
|
=
|
pomyslná částka skupiny zajistitelných transakcí „j“; a
|
|
Dj,k
|
=
|
efektivní pomyslná částka koše „k“ skupiny zajistitelných transakcí „j“ vypočtená takto:
|
kde:
|
l
|
=
|
index označující rizikovou pozici.
|
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|