+Artikel 280a Tillæg for kategorien for renterisiko
---+Artikel 280a 1.
---+Artikel 280a 2.
---+Artikel 280a 3.
|
Artikel 280a Tillæg for kategorien for renterisiko
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 280a 1.
|
Med henblik på artikel 278 beregner institutterne tillægget for kategorien for renterisiko for en given nettinggruppe på følgende måde:
hvor
|
AddOnIR
|
=
|
tillægget for kategorien for renterisiko
|
|
j
|
=
|
indekset for alle de renterisikoafdækningsgrupper, der er etableret i overensstemmelse med artikel 277a, stk. 1, litra a), og med artikel 277a, stk. 2, for nettinggruppen, og
|
|
|
=
|
tillægget for risikoafdækningsgruppen »j« i kategorien for renterisiko beregnet i overensstemmelse med stk. 2.
|
|
|
Artikel 280a 2.
|
Institutterne beregner tillægget for risikoafdækningsgruppen »j« i kategorien for renterisiko:
hvor
|
єj
|
=
|
tilsynsfaktorkoefficienten for risikoafdækningsgruppen »j« fastsat i overensstemmelse med den gældende værdi, jf. artikel 280
|
|
SFIR
|
=
|
tilsynsfaktoren for kategorien for renterisiko med en værdi svarende til 0,5 %, og
|
|
|
=
|
den faktiske nominelle værdi af risikoafdækningsgruppen »j« beregnet i overensstemmelse med stk. 3.
|
|
|
Artikel 280a 3.
|
Med henblik på at beregne den faktiske nominelle værdi af risikoafdækningsgruppen »j« henfører institutterne først hver transaktion i risikoafdækningsgruppen til den relevante undergruppe i tabel 2. Dette gøres på grundlag af udløbsdatoen for hver transaktion som fastsat i henhold til artikel 279b, stk. 1, litra a):
Tabel 2
|
Undergruppe
|
Udløbsdato
(år)
|
|
1
|
> 0 og <=1
|
|
2
|
> 1 og <= 5
|
|
3
|
> 5
|
Institutterne beregner derefter den faktiske nominelle værdi af risikoafdækningsgruppen »j« efter følgende formel: hvor
|
|
=
|
den faktiske nominelle værdi af risikoafdækningsgruppen »j«, og
|
|
Dj,k
|
=
|
den faktiske nominelle værdi af undergruppen »k« i risikoafdækningsgruppen »j« beregnet på følgende måde:
|
hvor
|
l
|
=
|
indekset for risikopositionen.
|
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|