+Článek 383z Korelace mezi koši pro komoditní riziko
---+Článek 383z 1.
---+Článek 383z 2.

Článek 383z Korelace mezi koši pro komoditní riziko

-

1. Přehled

,
Článek 383z 1.

Parametr korelace mezi koši pro komoditní riziko delta se stanoví na:

a) 

20 %, pokud oba koše spadají do košů 1 až 12 podle čl. 383x odst. 1 tabulky č. 1;

b) 

0 %, pokud je jeden z těchto dvou košů koš 13 podle čl. 383x odst. 1 tabulky č. 1.
Článek 383z 2.

Parametr korelace mezi koši pro komoditní riziko vega se stanoví na:

a) 

20 %, pokud oba koše spadají do košů 1 až 12 podle čl. 383x odst. 1 tabulky č. 1;

b) 

0 %, pokud je jeden z těchto dvou košů koš 13 podle čl. 383x odst. 1 tabulky č. 1.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy