+Článek 455 Použití interních modelů pro tržní riziko
---+Článek 455 1.
---+Článek 455 2.
---+Článek 455 3.

Článek 455 Použití interních modelů pro tržní riziko

-

1. Přehled

,
Článek 455 1.

Instituce, která pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku používá interní modely uvedené v článku 325az, zpřístupňuje:

a) 

své cíle při provádění obchodních činností a zavedené postupy pro určení, měření, sledování a kontrolu tržního rizika;

b) 

zásady uvedené v čl. 104 odst. 1 pro určení toho, která pozice má být zahrnuta do obchodního portfolia;

c) 

obecný popis struktury obchodních útvarů, na něž se vztahují interní modely, včetně širšího popisu obchodní strategie každého útvaru, nástrojů v ní povolených a hlavních druhů rizik ve vztahu k tomuto útvaru;

d) 

přehled pozic v obchodním portfoliu, na které se nevztahují interní modely, včetně obecného popisu struktury útvaru a druhů nástrojů zahrnutých v útvaru nebo v kategoriích útvarů v souladu s článkem 104b;

e) 

strukturu a organizaci útvaru řízení tržního rizika a jeho správy;

f) 

oblast působnosti, hlavní charakteristiky a klíčové volby modelování jednotlivých interních modelů, které se používají k výpočtu objemů rizikových expozic pro hlavní modely používané na konsolidované úrovni, a popis toho, do jaké míry jsou tyto interní modely reprezentací modelů používaných na konsolidované úrovni, případně včetně obecného popisu:

i) 

modelovacího přístupu použitého k výpočtu očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. a), včetně četnosti aktualizace údajů;

ii) 

metodiky použité k výpočtu rizikového ukazatele zátěžového scénáře uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. b), s výjimkou specifikací uvedených v čl. 325bk odst. 3;

iii) 

modelovacího přístupu použitého k výpočtu požadavku k riziku selhání uvedeného v čl. 325ba odst. 2, včetně četnosti aktualizace údajů.
Článek 455 2.

Instituce zpřístupňují souhrnně za všechny obchodní útvary, na něž se vztahují interní modely uvedené v článku 325az, případně tyto složky:

a) 

poslední hodnotu a dále nejvyšší, nejnižší a střední hodnotu za předchozích 60 obchodních dnů:

i) 

ukazatele neomezeného očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325bb odst. 1;

ii) 

ukazatele neomezeného očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325bb odst. 1 pro každou regulatorní obecnou kategorii rizikových faktorů;

b) 

nejnovější hodnotu a střední hodnotu za předchozích 60 obchodních dnů:

i) 

rizikového ukazatele očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325bb odst. 1;

ii) 

rizikového ukazatele zátěžového scénáře uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. b);

iii) 

kapitálového požadavku k riziku selhání uvedeného v čl. 325ba odst. 2;

iv) 

součtu kapitálových požadavků uvedených v čl. 325ba odst. 3 včetně všech složek vzorce a příslušného multiplikačního faktoru;

c) 

počet překročení podle zpětného testování za posledních 250 obchodních dnů při 99. percentilu podle čl. 325bf odst. 6 .
Článek 455 3.
Instituce zpřístupňují souhrnně za všechny obchodní útvary kapitálové požadavky k tržnímu riziku, které by byly vypočteny v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 1a, pokud by jim nebylo uděleno svolení používat pro tyto obchodní útvary své interní modely.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy