+Článek 455 1.

Článek 455 1.

Instituce, která pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku používá interní modely uvedené v článku 325az, zpřístupňuje:

a) 

své cíle při provádění obchodních činností a zavedené postupy pro určení, měření, sledování a kontrolu tržního rizika;

b) 

zásady uvedené v čl. 104 odst. 1 pro určení toho, která pozice má být zahrnuta do obchodního portfolia;

c) 

obecný popis struktury obchodních útvarů, na něž se vztahují interní modely, včetně širšího popisu obchodní strategie každého útvaru, nástrojů v ní povolených a hlavních druhů rizik ve vztahu k tomuto útvaru;

d) 

přehled pozic v obchodním portfoliu, na které se nevztahují interní modely, včetně obecného popisu struktury útvaru a druhů nástrojů zahrnutých v útvaru nebo v kategoriích útvarů v souladu s článkem 104b;

e) 

strukturu a organizaci útvaru řízení tržního rizika a jeho správy;

f) 

oblast působnosti, hlavní charakteristiky a klíčové volby modelování jednotlivých interních modelů, které se používají k výpočtu objemů rizikových expozic pro hlavní modely používané na konsolidované úrovni, a popis toho, do jaké míry jsou tyto interní modely reprezentací modelů používaných na konsolidované úrovni, případně včetně obecného popisu:

i) 

modelovacího přístupu použitého k výpočtu očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. a), včetně četnosti aktualizace údajů;

ii) 

metodiky použité k výpočtu rizikového ukazatele zátěžového scénáře uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. b), s výjimkou specifikací uvedených v čl. 325bk odst. 3;

iii) 

modelovacího přístupu použitého k výpočtu požadavku k riziku selhání uvedeného v čl. 325ba odst. 2, včetně četnosti aktualizace údajů.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy