Článek 325p 3.

Faktory komoditního rizika vega, které mají instituce používat pro opce s podklady, jež jsou citlivé na komodity, jsou implikované volatility komoditních cen pro každý typ komodity, které se přiřadí k následujícím splatnostem v souladu se splatnostmi odpovídajících opcí podléhajících kapitálovým požadavkům: 0,5 roku, 1 rok, 3 roky, 5 let, 10 let. Instituce mají za to, že citlivosti na stejný typ komodity přiřazené stejné splatnosti představují jeden rizikový faktor, který instituce následně vzájemně započtou.