Artigo 325.o-P 3.

Os fatores de risco vega de mercadorias a aplicar pelas instituições às opções com subjacentes sensíveis a mercadorias são as volatilidades implícitas dos preços de mercadorias por tipo de mercadoria, que são afetadas aos seguintes prazos de vencimento de acordo com os prazos de vencimento das opções correspondentes sujeitas a requisitos de fundos próprios: 0,5, 1, 3, 5 e 10 anos. As instituições consideram as sensibilidades ao mesmo tipo de mercadorias e atribuídas ao mesmo prazo de vencimento como constituindo um único fator de risco, que devem compensar.