+Článek 325ar Korelace mezi koši pro akciové riziko

Článek 325ar Korelace mezi koši pro akciové riziko

Článek 325ar

Korelace mezi koši pro akciové riziko

Korelační parametr γbc se vztahuje na agregaci citlivostí mezi různými koši.

Stanoví se pro koše v tabulce 8 v článku 325ap takto:

a) 

15 %, pokud oba koše patří mezi koše číslo 1 až 10;

b) 

0 %, pokud kterýkoli z obou košů patří ke koši číslo 11;

c) 

75 %, pokud oba koše patří mezi koše číslo 12 a 13;

d) 

45 % v ostatních případech.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy