130. Instituce by měly případně vypracovat vhodný přístup k identifikaci podhodnocení velice málo …

Instituce by měly případně vypracovat vhodný přístup k identifikaci podhodnocení velice málo pravděpodobných rizik podle historických údajů (tzv. „fat - tails“), např. použitím závažných hypotetických scénářů, a pokud je riziko posuzováno s ohledem na míru spolehlivosti percentilu, měly by zvážit velmi málo pravděpodobné události nad rámec těchto úrovní spolehlivosti.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/