60. Systém pojištění vkladů by měl přiřadit celkovou rizikovou váhu (ARW) celkovým bodovým …

Systém pojištění vkladů by měl přiřadit celkovou rizikovou váhu (ARW) celkovým bodovým hodnocením rizik (ARS) tak, aby bylo možné členské instituce přiřadit k nejnižším a nejvyšším ARW a naplnit různé kategorie rizik. Systém pojištění vkladů by se při nastavování modelu měl vyhnout zejména tomu, aby téměř všechny členské instituce, i přes výrazně odlišné rizikové profily, byly zařazeny pouze do jedné kategorie rizik (např. kategorie rizik pro instituce s průměrným rizikovým profilem) a tedy jim přiřadit stejnou ARW. To však neznamená, že by měl systém pojištění vkladů každé období využít nezbytně celé rozpětí a přiřadit členským institucím ARW odpovídající nejnižším a nejvyšším prahovým hodnotám ARW.

Prahové hodnoty pro celkové rizikové váhy

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/