(iv) Sloučení IRS do ARS

U každého celkového bodového hodnocení rizik (ARS) by systém pojištění vkladů měl přiřadit odp ovídající celkovou rizikovou váhu (ARW) stanovením prahových hodnot pro celkovou rizikovou váhu (ARW) a použitím pásmové metody nebo metody klouzavé stupnice, a to bez ohledu na metodu použitou k určení různých IRS ukazatelů rizik.

Systém pojištění vkladů by měl přiřadit celkovou rizikovou váhu (ARW) celkovým bodovým hodnocením rizik (ARS) tak, aby bylo možné členské instituce přiřadit k nejnižším a nejvyšším ARW a naplnit různé kategorie rizik. Systém pojištění vkladů by se při nastavování modelu měl vyhnout zejména tomu, aby téměř všechny členské instituce, i přes výrazně odlišné rizikové profily, byly zařazeny pouze do jedné kategorie rizik (např. kategorie rizik pro instituce s průměrným rizikovým profilem) a tedy jim přiřadit stejnou ARW. To však neznamená, že by měl systém pojištění vkladů každé období využít nezbytně celé rozpětí a přiřadit členským institucím ARW odpovídající nejnižším a nejvyšším prahovým hodnotám ARW.

Prahové hodnoty pro celkové rizikové váhy

Systém pojištění vkladů by měl stanovit horní prahovou hodnotu „α“ a dolní prahovou hodnotu „β“ ARW, aby zohlednil rozdíly v riziku, které jednotlivé členské instituce podstupují.

Systém pojištění vkladů by měl stanovit horní prahovou hodnotu „α“ ARW mezi 150 % a 200 %.

Systém pojištění vkladů by měl stanovit dolní prahovou hodnotu „β“ ARW mezi 50 % a 75 %.

Systém pojištění vkladů může stanovit širší interval se zdůvodněním, že rozpětí 50 – 200 % dostatečně nezohledňuje rozdíly v modelech podnikání a rizikových profilech členských institucí a že by to vedlo k morálnímu hazardu, neboť by do jedné skupiny byly uměle zařazeny členské instituce s velmi odlišnými rizikovými profily.

Pásmová metoda pro ARW

Pokud systém pojištění vkladů používá pásmovou metodu, měl by definovat rozpětí pro celkové bodové hodnocení rizik (ARS) tak, aby odpovídala konkrétní kategorii rizik (pásmu), a každému pásmu přiřadit celkovou rizikovou váhu (ARW) podle tohoto vzorce:

𝑃𝑃 á 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑝𝑝 −1

Systém pojištění vkladů by měl stanovit počet pásem „P“ úměrně počtu členských institucí a s ohledem na jejich rozmanitost. Systém pojištění vkladů by však měl stanovit alespoň čtyři pásma „P“. Systém pojištění vkladů by měl stanovit alespoň jedno pásmo pro členské instituce s průměrným rizikem, alespoň jedno pásmo pro členy s nízkým rizikem a alespoň dvě pásma pro vysoce rizikové instituce.

Metoda klouzavé stupnice pro ARW

Pokud systém pojištění vkladů používá metodu klouzavé stupnice, měl by každému ARS přiřadit odpovídající ARW podle tohoto vzorce: