+Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Спазване на насоките и задължения за докладване
------+Статут на насоките
---------+1. Настоящият документ съдържа насоки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 . …
---------+2. В насоките е представено становището на Европейския банков орган (ЕБО) за подходящите надзорни …
------+Изисквания за докладване
---------+3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, най - късно до (31.10.2021) …
---------+4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО съгласно член 16, параграф 3. ВХОДЯЩИ ДАННИ В …
---+2. Предмет, обхват и определения
------+Предмет
---------+5. Настоящите насоки определят критериите за използването на входящи данни в модела за измерване на …
------+Обхват на приложение
---------+6. Настоящите насоки се прилагат по отношение на разрешението на институциите да използват …
---------+7. Компетентните органи следва да прилагат настоящите насоки в съответствие с равнището на …
------+Адресати
---------+8. Настоящите насоки са предназначени за компетентните органи, както са определени в подточка i) — …
------+Определения
---------+9. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и дефинирани в Регламент (ЕС) № 575/2013 …
---+3. Въвеждане
------+Дата на прилагане
---------+10. Настоящите насоки се прилагат от 1 януари 2022 г. ВХОДЯЩИ ДАННИ В МОДЕЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА
---+4. Критерии за използването на входящи данни в модела за измерване на риска, посочен в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013
------+11. Входящите данни, използвани от дадена институция в модела за измерване на риска, посочен в член …
------+4.1 Точност на входящите данни
---------+12. Институциите следва да отговарят на изискванията по точки 13, 14 и 15, за да могат входящите …
---------+13. Историческите данни, използвани за калибриране на входящите данни, посочени в член 325бв от …
---------+14. Входящите данни, посочени в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да отразяват точно …
---------+15. Входящите данни, посочени в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да отразяват точно …
---------+16. За да изпълнят изискването, посочено в точка 12 за входящите данни от текущия период, посочени …
---------+17. Съгласно първия подход институциите следва да съгласуват входящите данни от текущия период …
---------+18. Съгласно втория подход институциите следва да съгласуват цените, получени чрез техния вътрешен …
---------+19. Когато не е възможно да се извърши съгласуването, посочено в точки 17 и 18, като се използват …
---------+20. Като част от документацията, съхранявана от институциите с цел доказване на тяхното …
---------+21. За да изпълнят изискването, посочено в точка 14, за входящите данни за текущия период, посочени …
---------+22. За да изпълнят изискването, посочено в точка 15, за входящите данни за текущия период, посочени …
---------+23. За целите на равненията и оценките по точки 17, 18, 21 и 22 институциите следва да използват …
---------+24. Институциите следва да извършват оценката, посочена в точки 17, 18, 21 и 22, най - малко веднъж …
---------+25. Входящите данни от определения период на финансово сътресение, посочен в член 325бв, параграф …
---------+26. Когато институцията използва бета приближения или други подходи за генериране на данни на …
---------+27. Когато даден рисков фактор във вътрешния модел на институцията е получен чрез комбиниране на …
---------+28. Когато даден рисков фактор във вътрешния модел на институцията е получен чрез екстраполиране на …
---------+29. За целите на точка 28 най - близкият рисков фактор означава рисков фактор, който е отнесен към …
------+4.2 Целесъобразност на входящите данни
---------+30. Входящите данни, посочени в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да обхващат …
---------+31. Институциите следва да извършват анализи, подкрепени от убедителни емпирични доказателства и …
---------+32. Когато исторически данни от пазарни индекси или други исторически данни, представляващи …
---------+33. Когато институциите използват бета приближения или други подходи за генериране на данни на …
---------+34. Входящите данни, посочени в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да позволяват …
---------+35. Когато институциите използват бета приближения или други подходи за генериране на данни на …
------+4.3 Честота на актуализиране на входящите данни
---------+36. Институциите следва да актуализират историческите данни, използвани за калибриране на входящите …
---------+37. Когато институциите използват бета приближения или други подходи за генериране на данни на …
------+4.4 Пълнота на входящите данни
---------+38. Институциите следва да разполагат с процедури за своевременно получаване на исторически данни …
---------+39. Институциите следва да разполагат с ясни политики и процедури за замяната на липсващи или …
---------+40. Институциите следва да гарантират, че данните не се филтрират и че стойностите, съответстващи …
---------+41. Когато интерполираните или екстраполираните стойности се използват като заместители на липсващи …
---------+42. Когато интерполираните или екстраполираните стойности, основани на входящи данни, съответстващи …
---------+43. Когато екстраполираните стойности, основани на входящи данни, съответстващи на други рискови …
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/07) https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
Свързани задачи
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|