+Článek 239 2.
|
Článek 239 2.
U transakcí s majetkovým zajištěním úvěrového rizika podle komplexní metody finančního kolaterálu instituce musí zohledňovat splatnost zajištění úvěrového rizika a expozice v upravené hodnotě kolaterálu podle následujícího vzorce:
kde:
|
CVA
|
=
|
hodnota kolaterálu upravená o volatilitu podle čl. 223 odst. 2, nebo objem expozice, podle toho, co je nižší;
|
|
t
|
=
|
počet let zbývajících do data splatnosti zajištění úvěrového rizika stanovený podle článku 238, nebo hodnota T, podle toho, která hodnota je nižší;
|
|
T
|
=
|
počet let zbývajících do data splatnosti expozice stanovený podle článku 238, nebo pět let, podle toho, která hodnota je nižší;
|
Instituce použijí hodnotu CVAM jako hodnotu CVA dále upravenou o nesoulad splatností ve vzorci pro výpočet plně upravené hodnoty expozice (E*) stanovené v čl. 223 odst. 5.
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|