+Artikolu 239 2.
|
Artikolu 239 2.
Għal transazzjonijiet soġġetti għall-protezzjoni ffinanzjata tal-kreditu skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju, l-istituzzjonijiet għandhom jirreflettu l-maturità tal-protezzjoni tal-kreditu u tal-iskopertura fil-valur aġġustat tal-kollateral skont il-formula li ġejja:
fejn:
|
CVA
|
=
|
il-valur aġġustat għall-volatilità tal-kollateral kif speċifikat fl-Artikolu 223(2) jew l-amount tal-iskopertura, liema minnhom ikun l-inqas;
|
|
t
|
=
|
huwa l-għadd ta’ snin li jifdal sad-data tal-maturità tal-protezzjoni tal-kreditu kkalkulat skont l-Artikolu 238, jew il-valur ta’ T, liema minnhom ikun l-inqas;
|
|
T
|
=
|
l-għadd ta’ snin li jifdal sad-data tal-maturità tal-iskopertura ikkalkolat skont l-Artikolu 238, jew ħames snin, liema minnhom ikun l-inqas;
|
L-istituzzjonijiet għandhom jużaw CVAM bħala CVA aġġustat ulterjorment għal diskrepanza fil-maturità fil-formula għall-kalkolu tal-valur tal-iskopertura aġġustat għal kollox (E*) stabbilit fl-Artikolu 223(5).
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|