+Článek 325e 1.

Článek 325e 1.

Instituce vypočítají kapitálový požadavek k tržnímu riziku podle metody založené na citlivostech sloučením těchto tří kapitálových požadavků v souladu s článkem 325h:

a) 

kapitálových požadavků k riziku delta, které zachycuje riziko změny hodnoty nástroje v důsledku změn v jeho rizikových faktorech nesouvisejících s volatilitou;

b) 

kapitálových požadavků k riziku vega, které zachycuje riziko změny hodnoty nástroje v důsledku změn v jeho rizikových faktorech souvisejících s volatilitou;

c) 

kapitálových požadavků k riziku zakřivení, které zachycuje riziko změny hodnoty nástroje v důsledku změn v jeho hlavních rizikových faktorech nesouvisejících s volatilitou, jež nejsou zachyceny kapitálovými požadavky k riziku delta.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy