+Articolo 325 sexies 1.

Articolo 325 sexies 1.

Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 nonies:

a) 

requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità;

b) 

requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;

c) 

requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (curvature risk) che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non rilevati dai requisiti di fondi propri per il rischio delta.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard