Článek 325bc 2.

při výpočtu

instituce použije scénáře budoucích šoků pouze na podsoubor modelovatelných rizikových faktorů pozic v portfoliu, který vybrala, ke spokojenosti příslušných orgánů, tak aby byla splněna následující podmínka, přičemž jde o součet za předchozích 60 obchodních dní:

Instituce, která již nesplňuje požadavek uvedený v prvním pododstavci tohoto písmene, o tom bezodkladně informuje příslušné orgány a aktualizuje podsoubor modelovatelných rizikových faktorů během dvou týdnů, aby byl uvedený požadavek splněn. Pokud tato instituce uvedený požadavek nesplňuje ani po dvou týdnech, vrátí se k přístupu pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku za některé obchodní útvary stanovenému v kapitole 1a, dokud příslušným orgánům neprokáže, že požadavek stanovený v prvním pododstavci tohoto písmene splňuje;

při výpočtu

instituce použije scénáře budoucích šoků pouze na podsoubor modelovatelných rizikových faktorů pozic v portfoliu, které vybrala pro účely písmene a) tohoto odstavce a které byly přiřazeny k obecné kategorii rizikových faktorů i v souladu s článkem 325bd;

datové vstupy použité ke stanovení scénářů budoucích šoků použitých na modelovatelné rizikové faktory podle písmen a) a b) se kalibrují na historické údaje ze souvislého dvanáctiměsíčního období finanční zátěže, jež instituce určí pro maximalizaci hodnoty

; pro účely určení tohoto zátěžového období použijí instituce období pozorování začínající nejpozději 1. ledna 2007, ke spokojenosti příslušných orgánů; a

datové vstupy

se kalibrují na 12měsíční zátěžové období, které bylo institucí určeno pro účely písmene c).