+Artículo 325ter quater 2.

Artículo 325ter quater 2.

A efectos del cálculo de las medidas de pérdida esperada condicional parcial
image y
image a que se hace referencia en el artículo 325 ter ter, apartado 1, además de los establecidos en el apartado 1 del presente artículo, las entidades cumplirán los requisitos siguientes:

a) 
a la hora de calcular

image

, las entidades solo aplicarán supuestos de perturbaciones futuras a un subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera que haya sido elegido por la entidad, a satisfacción de las autoridades competentes, de modo que la condición siguiente se cumpla, correspondiendo la suma a los 60 días hábiles anteriores:

image

Las entidades que hayan dejado de cumplir el requisito mencionado en el párrafo primero de la presente letra deberán notificarlo inmediatamente a las autoridades competentes y actualizarán el subconjunto de factores de riesgo modelizables en un plazo de dos semanas con el fin de cumplir dicho requisito. En caso de que, transcurridas dos semanas, las entidades no hayan cumplido este requisito, deberán volver al método establecido en el capítulo 1 bis para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado para algunas mesas de negociación, hasta que las entidades puedan demostrar a la autoridad competente que cumplen el requisito establecido en el párrafo primero de la presente letra;

b) 

a la hora de calcular
image , las entidades solo aplicarán supuestos de perturbaciones futuras al subconjunto de factores de riesgo modelizables de las posiciones de la cartera escogido por la entidad a efectos de la letra a) del presente apartado y que se haya asignado a la categoría de factores de riesgo general i de conformidad con el artículo 325 ter quinquies;

c) 
los datos utilizados para determinar los supuestos de perturbaciones futuras aplicados a los factores de riesgo modelizables a que se hace referencia en las letras a) y b) se calibrarán en función de datos históricos de un período continuo de doce meses de tensión financiera que será determinado por la entidad con objeto de establecer en el máximo el valor de

image

; con el fin de determinar dicho período de tensión, las entidades deberán valerse de un período de observación que comience, como mínimo, el 1 de enero de 2007, a satisfacción de las autoridades competentes, y
d) 
los datos de

image

se calibrarán en función del período de tensión de doce meses que haya sido determinado por la entidad a efectos de lo previsto en la letra c).

1. Resumen

,
Título Regulación

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fuente Requisito

3. Estándares relacionados

Estándares
Fuente Requisito