Instituce vypočítají citlivosti delta souhrnné CVA na rizikové faktory sestávající ze spotových směnných kurzů a na nástroj způsobilého zajištění těchto rizikových faktorů takto:
kde:
|
|
= citlivosti souhrnné CVA na rizikový faktor spotového směnného kurzu;
|
|
FXk
|
= hodnota rizikového faktoru spotového směnného kurzu k;
|
|
VCVA
|
= souhrnná CVA vypočítaná regulatorním modelem CVA;
|
|
x, y
|
= jiné rizikové faktory než FXk
v rámci VCVA
;
|
|
|
= citlivosti způsobilého zajištění i na rizikový faktor spotového směnného kurzu;
|
|
Vi
|
= funkce oceňování způsobilého zajištění i;
|
|
w, z
|
= jiné rizikové faktory než FXk
v rámci funkce oceňování Vi
.
|