+Článek 37 Průběžný přezkum svolení používat interní modely
---+Článek 37 1.
---+Článek 37 2.
---+Článek 37 3.
---+Článek 37 4.

Článek 37 Průběžný přezkum svolení používat interní modely

1. Přehled

,
Článek 37 1.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány pravidelně a nejméně jednou za tři roky přezkoumaly, zda investiční podniky dodržují požadavky na svolení používat interní modely podle článku 22 nařízení (EU) 2019/2033. Příslušné orgány zejména zohlední změny v podnikání investičního podniku a uplatňování těchto interních modelů u nových produktů a přezkoumají a posoudí, zda investiční podnik používá pro tyto interní modely dobře zpracované a aktualizované techniky a postupy. Příslušné orgány zajistí, aby byly napraveny závažné nedostatky zjištěné v rámci krytí rizika interními modely investičního podniku, nebo podniknou kroky ke zmírnění jejich následků, a to i uložením navýšení kapitálu nebo zavedením vyšších multiplikačních faktorů.
Článek 37 2.
Jestliže u interního modelu tržního rizika naznačuje velký počet překročení uvedených v článku 366 nařízení (EU) č. 575/2013, že interní model není nebo přestal být dostatečně přesný, zruší příslušné orgány svolení používat interní modely nebo uloží vhodná opatření k zajištění okamžitého zlepšení interních modelů ve stanoveném časovém rámci.
Článek 37 3.
Pokud investiční podnik, kterému bylo uděleno svolení používat interní modely, již nadále nesplňuje požadavky na uplatňování těchto interních modelů, příslušné orgány vyžadují od investičního podniku buď prokázání, že dopad nesplnění je nevýznamný, nebo předložení plánu a lhůty pro splnění těchto požadavků. Příslušné orgány vyžadují úpravy předloženého plánu, je-li nepravděpodobné, že uvedeným plánem bude dosaženo plného souladu, nebo je-li stanovená lhůta nepřiměřená.

Je-li nepravděpodobné, že investiční podnik splní předepsanou lhůtu, nebo pokud uspokojivě neprokázal, že dopad nesplnění je nevýznamný, členské státy zajistí, aby příslušné orgány zrušily svolení používat interní modely nebo jej omezily na ty oblasti, které splňují uvedené požadavky, nebo na ty oblasti, kde lze v přiměřené lhůtě dosáhnout souladu.
Článek 37 4.
EBA provede analýzu interních modelů u všech investičních podniků a způsobu, jakým investiční podniky využívající interní modely zacházejí s podobnými riziky nebo expozicemi. Informuje o tom ESMA.

Za účelem podpory konzistentních, efektivních a účinných postupů dohledu vypracuje EBA na základě této analýzy a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 obecné pokyny s referenčními hodnotami týkajícími se toho, jak mají investiční podniky interní modely používat, a jak mají být tyto interní modely uplatňovány na podobná rizika či expozice.

Členské státy vyzvou příslušné orgány, aby vzaly v úvahu tuto analýzu a dané pokyny pro přezkum uvedený v odstavci 1.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy