+Artikkel 37 Sisemudelite kasutamise loa jooksev läbivaatamine
---+Artikkel 37 1.
---+Artikkel 37 2.
---+Artikkel 37 3.
---+Artikkel 37 4.
|
Artikkel 37 Sisemudelite kasutamise loa jooksev läbivaatamine
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 37 1.
|
Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused vaatavad korrapäraselt ja vähemalt iga kolme aasta tagant läbi investeerimisühingu vastavuse nõuetele, mida tuleb järgida sisemudelite kasutamise loa saamiseks, nagu on osutatud määruse (EL) 2019/2033 artiklis 22. Pädevad asutused pööravad tähelepanu eelkõige investeerimisühingu tegevuse muutustele ja kõnealuste sisemudelite rakendamisele uute toodete suhtes ning uurivad ja hindavad, kas investeerimisühing kasutab nende sisemudelite puhul hästi välja töötatud ja ajakohaseid meetodeid ja tavasid. Pädevad asutused tagavad, et olulised puudused, mis on avastatud selles, kuidas investeerimisühingu sisemudelites riski arvesse võetakse, kõrvaldatakse, või võetakse meetmeid nende tagajärgede leevendamiseks, muu hulgas kehtestades lisakapitalinõuded või suuremad korrutustegurid.
|
|
Artikkel 37 2.
|
Kui määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 366 osutatud arvukad ületamised näitavad, et turule tekitatava riski sisemudelid ei ole või ei ole enam täpsed, tühistavad pädevad asutused sisemudelite kasutamise loa või rakendavad asjakohaseid meetmeid tagamaks, et sisemudeleid täiustatakse viivitamata määratud tähtaja jooksul.
|
|
Artikkel 37 3.
|
Kui investeerimisühing, kes on saanud sisemudelite kasutamise loa, ei vasta enam nende sisemudelite kohaldamise nõuetele, nõuavad pädevad asutused, et investeerimisühing kas tõendaks, et nõuetele mittevastavuse mõju on ebaoluline, või esitaks kava ja tähtaja nõuetele vastavuse tagamiseks. Pädevad asutused nõuavad esitatud kava täiustamist, kui on ebatõenäoline, et sellega saavutatakse täielik nõuetele vastavus, või kui tähtaeg ei ole sobiv. Kui on ebatõenäoline, et investeerimisühing saavutab vastavuse ette nähtud tähtajaks, või kui ta ei ole piisavalt tõendanud, et nõuetele mittevastavuse mõju on ebaoluline, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused tühistavad sisemudelite kasutamise loa või piiravad seda nii, et see kehtiks ainult nõuetele vastavates valdkondades või valdkondades, kus nõuetele vastavus on võimalik sobivaks tähtajaks saavutada.
|
|
Artikkel 37 4.
|
EBA analüüsib investeerimisühingute lõikes sisemudeleid ja seda, kuidas sisemudeleid kasutavad investeerimisühingud käsitlevad sarnaseid riske või riskipositsioone. Ta teavitab sellest ESMAt. Selleks et edendada ühtseid, tõhusaid ja tulemuslikke järelevalvetavasid, töötab EBA kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 kõnealuse analüüsi põhjal välja võrdlusaluseid sisaldavad suunised selle kohta, kuidas investeerimisühingud peaksid sisemudeleid kasutama ja kuidas kõnealustes mudelites tuleks sarnaseid riske või riskipositsioone käsitleda. Liikmesriigid kutsuvad pädevaid asutusi üles võtma seda analüüsi ja neid suuniseid arvesse lõikes 1 osutatud läbivaatamises.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|