|
Kapitálový požadavek pro překročení podle odstavce 1 se vypočte podle tohoto vzorce:
 , kde: OFRE = kapitálový požadavek pro překročení, OFR = kapitálový požadavek expozic vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky spjatým skupinám klientů vypočtený sečtením kapitálových požadavků expozic vůči individuálním zákazníkům ve skupině, na něž se nahlíží jako na jednu expozici, EV = hodnota expozice vypočtená způsobem stanoveným v článku 36, EVE = překročení hodnoty expozice vypočtené způsobem stanoveným v čl. 37 odst. 2. Pro účely výpočtu K-CON zahrnují kapitálové požadavky expozic vyplývajících z kladné převahy dlouhých pozic investičního podniku ve všech finančních nástrojích v obchodním portfoliu vydaných daným zákazníkem nad jeho krátkými pozicemi v uvedených nástrojích, přičemž čistá pozice u každého z nich se vypočítá v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 písm. a) až c), pouze požadavky ke specifickému riziku. Investiční podnik, který pro účely požadavku dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh vypočítává kapitálové požadavky pro pozice v obchodním portfoliu podle přístupu uvedeného v článku 23, vypočte kapitálový požadavek expozice pro účely rizika koncentrace těchto pozic v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 písm. a).
Tabulka 6
|
Sloupec 1:
Překročení hodnoty expozice v procentech kapitálu
|
Sloupec 2:
Koeficienty
|
|
Do 40 %
|
200 %
|
|
Od 40 do 60 %
|
300 %
|
|
Od 60 do 80 %
|
400 %
|
|
Od 80 do 100 %
|
500 %
|
|
Od 100 do 250 %
|
600 %
|
|
Nad 250 %
|
900 %
|
|