1. Mens validering af en proxy hovedsagelig skal udføres på samme måde for VaR og VaR i …

Mens validering af en proxy hovedsagelig skal udføres på samme måde for VaR og VaR i stress-situationer, er en proxy, der er valideret til dag-til-dag VaR, ikke automatisk acceptabel til VaR i stress-situationer. Proxies i brug skal kontrolleres med mellemrum for at vurdere deres tilstrækkelighed og sikre, at de giver et konservativt resultat.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.