1. Míg a helyettesítő értékek validálása a VaR és a stresszhelyzeti VaR esetében nagyjából …

Míg a helyettesítő értékek validálása a VaR és a stresszhelyzeti VaR esetében nagyjából hasonlóan történik, addig a naponta számított VaR céljaira jóváhagyott helyettesítő érték nem fogadható el automatikusan a stresszhelyzeti VaR céljaira. Az alkalmazott helyettesítő értékek megfelelőségét rendszeresen felül kell vizsgálni és meggyőződni arról, hogy konzervatív eredményt nyújtanak-e.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.