2. Underliggende risikofaktorer, for hvilke institutter ikke har en datahistorik, som er …

Underliggende risikofaktorer, for hvilke institutter ikke har en datahistorik, som er tilstrækkelig fuldstændig til at dække referenceperioden, skal "chokkes" ved approksimering med anvendelse af nært forbundne underliggende risikofaktorer (samme marked, struktur og karakteristika). Idet den samme proces følges, som er godkendt for institutternes interne modeller, skal institutter for at sikre kvaliteten af historiske data, der anvendes for referenceperioden, dokumentere den metodologi, som følges til identifikation og erstatning af manglende data. Institutter skal også udføre test af den potentielle effekt af brugen af disse proxies.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.