2. Les chocs appliqués aux facteurs de risque sous-jacents pour lesquels les établissements ne …

Les chocs appliqués aux facteurs de risque sous-jacents pour lesquels les établissements ne disposent pas de données historiques suffisamment complètes pour couvrir la période de référence doivent être effectués par approximation, en utilisant des facteurs de risque sous-jacents étroitement liés (même marché, structure et caractéristiques similaires). Sur le modèle du processus approuvé pour les modèles internes des établissements, les établissements doivent documenter la méthode suivie pour identifier les données manquantes, et leur substituer des approximations afin de garantir la qualité des données historiques utilisées pour la période de référence. Il convient également que les établissements réalisent des tests mesurant l’incidence potentielle de l’utilisation de ces approximations.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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