3. Når misligholdelse modelleres som en "absorbing state", skal overgangsmatricer justeres for at …

Når misligholdelse modelleres som en "absorbing state", skal overgangsmatricer justeres for at sikre, at denne "absorbing state" ikke er i strid med interne PD-estimater. På samme måde kan overgangsmatricer, hvor "NR" ("not rated") eller en anden kolonne er en "absorbing state" for tilbagetrukne ratings eller ikke-ratede eksponeringer, justeres. Alle sådanne justeringer skal dokumenteres, og effekten af den anførte justering skal inkluderes som en del af dokumentationen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.