3. Wird ein Ausfall als absorbierender Zustand modelliert, sollten die Übergangsmatrizen angepasst …

Wird ein Ausfall als absorbierender Zustand modelliert, sollten die Übergangsmatrizen angepasst werden, um sicherzustellen, dass dieser absorbierende Zustand nicht im Widerspruch zu internen PD-Schätzungen steht. Ebenso können Übergangsmatrizen angepasst werden, bei denen „NR“ („kein Rating“) oder eine andere Spalte einen absorbierenden Zustand für aufgehobene Ratings oder nicht geratete Positionen darstellt. Jede derartige Anpassung sollte dokumentiert werden und die Auswirkung der jeweiligen Anpassung sollte Teil der Dokumentation sein.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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