54. De IT-systemer og applikationer, som instituttet anvender til at gennemføre, behandle og …

De IT-systemer og applikationer, som instituttet anvender til at gennemføre, behandle og registrere transaktioner, til at identificere, opgøre og aggregere IRRBB-eksponeringer, og til at generere rapporter, bør være i stand til at understøtte styringen af IRRBB rettidigt og nøjagtigt. Systemerne bør navnlig:

• (a) indsamle data om renterisiko for alle instituttets væsentlige IRRBB-eksponeringer, herunder eksponeringer med hensyn til gap-risiko, basisrisiko og optionsrisiko. Dette bør støtte institutternes opgørelsesmetode med henblik på at identificere, opgøre og aggregere de vigtigste kilder for IRRBB-eksponeringer
• (b) være i stand til at registrere alle instituttets transaktioner fuldt ud og præcist og tage hensyn til deres IRRBB-karakteristika
• (c) være skræddersyet til kompleksiteten og antallet af transaktioner, der medfører IRRBB
• (d) være tilstrækkeligt fleksible til at kunne håndtere et rimeligt antal stressscenarier og alle ekstra scenarier
• (e) gøre det muligt for institutterne at opgøre, vurdere og overvåge det fulde omfang af individuelle transaktioners bidrag til deres samlede eksponering
• (f) kunne beregne IRRBB-mål baseret på økonomisk værdi og indtjening og andre foranstaltninger med henblik på IRRBB, der er foreskrevet af de kompetente myndighed, baseret på rentechokket og stressscenarierne beskrevet i afsnit 4.4.3 og 4.4.4
• (g) være tilstrækkeligt fleksible til at omfatte restriktioner på institutternes interne risikoparameterantagelser pålagt af tilsynsmyndigheder.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.