+63. For at øge modellernes robusthed bør institutterne overveje at udfordre deres …

63. For at øge modellernes robusthed bør institutterne overveje at udfordre deres …

For at øge modellernes robusthed bør institutterne overveje at udfordre deres kalibreringstilgang ved at:

  • a. sammenligne resultaterne og antagelserne med eksterne, herunder tilsynsmæssige, observationer fra troværdige kilder for at vurdere konsistensen i deres egne antagelser og resultater
  • b. anvende følsomhedsanalyser til at teste graden af stabilitet og konsistens i deres modellers output eller til at identificere virkningen af potentielle ikke - lineære forhold, der ikke indgår i scenarierne
  • c. kontrollere, hvis der anvendes en tredjepartsmodel, at de eksterne leverandørers valideringsramme er i overensstemmelse med EBA's retningslinjer for outsourcing.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.