+63. Um die Robustheit ihrer Modelle zu verbessern, sollten die Institute in Erwägung ziehen, ihren …
|
63. Um die Robustheit ihrer Modelle zu verbessern, sollten die Institute in Erwägung ziehen, ihren …
Um die Robustheit ihrer Modelle zu verbessern, sollten die Institute in Erwägung ziehen, ihren Kalibrierungsansatz zu überprüfen, und zwar durch: - a. Vergleich ihrer Ergebnisse und Annahmen mit externen Beobachtungen, einschließlich aufsichtlicher Beobachtungen, aus glaubwürdigen Quellen, um die Konsistenz ihrer eigenen Annahmen und Ergebnisse zu bewerten;
- b. Verwendung von Sensitivitätsanalysen, um den Grad der Stabilität und Konsistenz der Ergebnisse ihrer Modelle zu testen oder um die Auswirkungen potenzieller Nichtlinearitäten zu identifizieren, die in den Szenarien nicht berücksichtigt wurden;
- c. bei Verwendung eines Modells eines Drittanbieters, Überprüfung, ob der Validierungsrahmen der externen Anbieter mit den EBA-Leitlinien zu Auslagerungen in Einklang steht.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|