+Artikel 231 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab ved puljer af anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning for en eksponering, der behandles efter IRB-metoden

Artikel 231 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab ved puljer af anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning for en eksponering, der behandles efter IRB-metoden

Artikel 231

Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab ved puljer af anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning for en eksponering, der behandles efter IRB-metoden

Institutter, der har opnået flere typer finansieret kreditrisikoafdækning, kan for eksponeringer, som behandles efter IRB-metoden, anvende formlen i artikel 230 sekventielt for hver enkelt type sikkerhed. Med henblik herpå reducerer de pågældende institutter efter hvert trin med indregning af én individuel type FCP den resterende værdi af den usikrede eksponering (EU) med den justerede værdi af den sikkerhed (ES), der anerkendes på det pågældende trin. I overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, begrænses den samlede ES for alle typer finansieret kreditrisikoafdækning til værdien E (1 + HE), hvilket resulterer i følgende formel:

image

hvor:

LGDS,i

= det LGD, der finder anvendelse på FCP i, jf. artikel 230, stk. 2

ES,i

= den aktuelle værdi af modtaget FCP i efter anvendelse af den volatilitetsjustering, der gælder for den type FCP (Hc) i henhold til artikel 230, stk. 2.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.