+Artigo 231.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no caso de conjuntos de proteções reais de crédito elegíveis para uma posição em risco tratada de acordo com o Método IRB
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Artigo 231.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no caso de conjuntos de proteções reais de crédito elegíveis para uma posição em risco tratada de acordo com o Método IRB
Artigo 231.o
Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no caso de conjuntos de proteções reais de crédito elegíveis para uma posição em risco tratada de acordo com o Método IRB
As instituições que tenham obtido múltiplos tipos de proteção real de crédito podem, para as posições em risco tratadas de acordo com o Método IRB, aplicar a fórmula estabelecida no artigo 230.o, sequencialmente, para cada tipo de caução individual. Para esse efeito, após cada fase de reconhecimento de um tipo individual de FCP, essas instituições reduzem o valor remanescente da posição em risco não garantida (EU) pelo valor ajustado da caução (ES) reconhecido nessa fase. Nos termos do artigo 230.o, n.o 1, o total dos ES em todos os tipos de proteção real de crédito deve ter um limite máximo de E·(1+HE), resultante da seguinte fórmula:
em que:
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LGDS,i
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= LGD aplicável à FCP i, conforme especificado no artigo 230.o, n.o 2;
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ES,i
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= valor atual da FCP i recebida, após aplicação do ajustamento de volatilidade aplicável ao tipo de FCP (Hc) nos termos do artigo 230.o, n.o 2.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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