+Artikel 325y Beregning af kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko
---+Artikel 325y 1.
---+Artikel 325y 2.
---+Artikel 325y 3.
---+Artikel 325y 4.
---+Artikel 325y 5.
---+Artikel 325y 6.
|
Artikel 325y Beregning af kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 325y 1.
|
Nettobeløb for JTD multipliceres, uanset modpartens type, med de misligholdelsesrisikovægte, der svarer til deres kreditkvalitet, jf. tabel 2:
Tabel 2
|
Kreditkvalitetskategori
|
Misligholdelsesrisikovægt
|
|
Kreditkvalitetstrin 1
|
0,5 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 2
|
3 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 3
|
6 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 4
|
15 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 5
|
30 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 6
|
50 %
|
|
Ikkerated
|
15 %
|
|
Misligholdte
|
100 %
|
|
|
Artikel 325y 2.
|
Eksponeringer, der ville blive tildelt en risikovægt på 0 % efter standardmetoden for kreditrisiko i henhold til afsnit II, kapitel 2, tildeles en misligholdelsesrisikovægt på 0 % i forbindelse med kapitalgrundlagskravene vedrørende misligholdelsesrisiko.
|
|
Artikel 325y 3.
|
Det vægtede netto-JTD fordeles på følgende undergrupper: selskaber, stater og lokale myndigheder.
|
|
Artikel 325y 4.
|
Vægtede nettobeløb for JTD aggregeres i hver undergruppe efter følgende formel:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
hvor
|
DRCb
|
=
|
kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko for undergruppe b
|
|
i
|
=
|
indekset for et instrument, der tilhører undergruppe b
|
|
WtS
|
=
|
forholdstal for indregning af en fordel for afdækningsforhold i en undergruppe, som beregnes således:
|
Med henblik på beregningen af DRCb og WtS aggregeres de lange positioner og de korte positioner for alle positioner i en undergruppe, uanset på hvilket kreditkvalitetstrin disse positioner er placeret, for at opnå de undergruppespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko.
|
|
Artikel 325y 5.
|
Det endelige kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko, for så vidt angår ikkesecuritiseringer, beregnes som den simple sum af kapitalgrundlagskravene på undergruppeniveau.
|
|
Artikel 325y 6.
|
Med henblik på denne artikel henføres en eksponering til den kreditkvalitetskategori, der svarer til den kreditkvalitetskategori, som den ville blive henført til efter standardmetoden for kreditrisiko i afsnit II, kapitel 2.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|