+Člen 325y Izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila
---+Člen 325y 1.
---+Člen 325y 2.
---+Člen 325y 3.
---+Člen 325y 4.
---+Člen 325y 5.
---+Člen 325y 6.
|
Člen 325y Izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325y 1.
|
Neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se ne glede na vrsto nasprotne stranke pomnožijo z utežmi tveganja neplačila, ki ustrezajo njihovi kreditni kakovosti, kot je določeno v razpredelnici 2:
Razpredelnica 2
|
Kategorija kreditne kakovosti
|
Utež tveganja neplačila
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 1
|
0,5 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 2
|
3 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 3
|
6 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 4
|
15 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 5
|
30 %
|
|
Stopnja kreditne kakovosti 6
|
50 %
|
|
Brez bonitetne ocene
|
15 %
|
|
Neplačano
|
100 %
|
|
|
Člen 325y 2.
|
Izpostavljenosti, ki bi po standardiziranem pristopu za kreditno tveganje v skladu s poglavjem 2 naslova II prejele utež tveganja 0 %, za namene kapitalskih zahtev za tveganje neplačila prejmejo utež tveganja neplačila 0 %.
|
|
Člen 325y 3.
|
Tehtani neto znesek skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se razporedi v naslednje skupine: podjetja, države in lokalne oblasti/občine.
|
|
Člen 325y 4.
|
Tehtani neto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila se v vsaki skupini združijo v skladu z naslednjo formulo:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS· (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
pri čemer je:
|
DRCb
|
=
|
kapitalska zahteva za tveganje neplačila za skupino „b“;
|
|
i
|
=
|
indeks, ki označuje instrument, ki spada v skupino „b“;
|
|
WtS
|
=
|
količnik, ki priznava korist zaradi razmerja varovanja v skupini in se izračuna na naslednji način:
|
Dolge in kratke pozicije se za namene izračuna DRCb in WtS združijo za vse pozicije v skupini, ne glede na stopnjo kreditne kakovosti, ki so jim dodeljene te pozicije, tako da so ustvarjene kapitalske zahteve za tveganje neplačila za specifično skupino.
|
|
Člen 325y 5.
|
Končna kapitalska zahteva za tveganje neplačila pri nelistinjenjih se izračuna kot preprosta vsota kapitalskih zahtev na ravni skupin.
|
|
Člen 325y 6.
|
Za namene tega člena se izpostavljenosti dodeli kategorija kreditne kakovosti, ki ustreza kategoriji kreditne kakovosti, ki bi ji bila dodeljena po standardiziranem pristopu za kreditno tveganje iz naslova II, poglavje 2.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|