Artikel 15 CIU'er

kravene i artikel 132, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 er opfyldt

CIU'en udelukkende investerer i likvide aktiver og derivater, i sidstnævnte tilfælde kun i det omfang, det er nødvendigt for at mindske rente-, valuta- eller kreditrisiko i porteføljen.

0 % for mønter og sedler og eksponeringer mod centralbanker, jf. artikel 10, stk. 1, litra b)

5 % for aktiver på niveau 1, som ikke er dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

12 % for dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, jf. artikel 10, stk. 1, litra f)

20 % for aktiver på niveau 2A

30 % for securitiseringer på niveau 2B sikret ved de i artikel 13, stk. 2, litra g), nr. i), ii) og iv), omhandlede underkategorier af aktiver

35 % for dækkede obligationer på niveau 2B, jf. artikel 12, stk. 1, litra e)

40 % for securitiseringer på niveau 2B sikret ved de i artikel 13, stk. 2, litra g), nr. iii) og v), omhandlede underkategorier af aktiver

55 % for erhvervsobligationer på niveau 2B, jf. artikel 12, stk. 1, litra b), og aktier, jf. artikel 12, stk. 1, litra c), og ikkerentebærende aktiver, jf. artikel 12, stk. 1, litra f).

hvis kreditinstituttet er bekendt med de eksponeringer, der ligger til grund for CIU'en, kan den anlægge en gennemsigtighedstilgang for disse underliggende eksponeringer for at tildele dem et passende haircut i overensstemmelse med stk. 2

hvis kreditinstituttet ikke er bekendt med de eksponeringer, der ligger til grund for CIU'en, skal det — med henblik på bestemmelsen af likviditetsniveauet for de underliggende aktiver og med henblik på tildelingen af det passende haircut til de pågældende aktiver — antage, at CIU'en investerer i likvide aktiver op til det højeste tilladte beløb i mandatet i samme stigende rækkefølge som den, likvide aktiver er klassificeret i i henhold til stk. 2, begyndende med de aktiver, der er anført i stk. 2, litra h), og stigende indtil den samlede maksimale investeringsgrænse er nået.

depositaren for CIU'en, forudsat at CIU'en udelukkende investerer i værdipapirer og deponerer samtlige værdipapirer hos denne depositar, eller

for andre CIU'er, CIU-administrationsselskabet, forudsat at CIU- administrationsselskabet opfylder kravene i artikel 132, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.