+Artikel 267 Maksimumsrisikovægte for foranstillede securitiseringspositioner: transparensmetoden
---+Artikel 267 1.
---+Artikel 267 2.
---+Artikel 267 3.
---+Artikel 267 4.

Artikel 267 Maksimumsrisikovægte for foranstillede securitiseringspositioner: transparensmetoden

-

1. Oversigt

,
Artikel 267 1.
Et institut, som til enhver tid har kendskab til underliggende eksponeringers sammensætning, kan tildele en foranstillet securitiseringsposition en maksimumsrisikovægt svarende til den eksponeringsvægtede gennemsnitsrisikovægt, som ville finde anvendelse på de underliggende eksponeringer, som om de ikke var blevet securitiseret.
Artikel 267 2.
I tilfælde af puljer af underliggende eksponeringer, hvor instituttet udelukkende anvender standardmetoden eller IRB-metoden, svarer den foranstillede securitiseringspositions maksimumsrisikovægt til den eksponeringsvægtede gennemsnitsrisikovægt, som ville finde anvendelse på de underliggende eksponeringer i henhold til henholdsvis kapitel 2 eller 3, som om de ikke var blevet securitiseret.

I tilfælde af blandede puljer beregnes maksimumsrisikovægten som følger:

a) 

Hvis instituttet anvender SEC-IRBA, tildeles den del af den underliggende pulje, der er omfattet af standardmetoden, og den del af den underliggende pulje, der er omfattet af IRB-metoden, hver især den tilsvarende risikovægt efter henholdsvis standardmetoden og IRB-metoden.

b) 

Hvis instituttet anvender SEC-SA eller SEC-ERBA, svarer maksimumsrisikovægten for foranstillede securitiseringspositioner til den vægtede gennemsnitsrisikovægt for de underliggende eksponeringer efter standardmetoden.
Artikel 267 3.

Med henblik på denne artikel omfatter den risikovægt, som ville finde anvendelse efter IRB-metoden i henhold til kapitel 3, forholdet mellem:

a) 

forventede tab ganget med 12,5, og

b) 

eksponeringsværdien af de underliggende eksponeringer.
Artikel 267 4.
Hvis den maksimumsrisikovægt, der beregnes i henhold til stk. 1, resulterer i en lavere risikovægt end de bundgrænser for risikovægt, der er omhandlet i artikel 259-264, alt efter hvad der er relevant, anvendes førstnævnte i stedet.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder