+Artikel 275 Genanskaffelsesomkostninger
---+Artikel 275 1.
---+Artikel 275 2.
---+Artikel 275 3.
|
Artikel 275 Genanskaffelsesomkostninger
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 275 1.
|
Institutterne beregner genanskaffelsesomkostningerne for nettinggrupper, som ikke er omfattet af en margenaftale, efter følgende formel:
RC = max{CMV – NICA, 0}
|
|
Artikel 275 2.
|
Institutterne beregner genanskaffelsesomkostningerne for enkelte nettinggrupper, som er omfattet af en margenaftale, efter følgende formel:
RC = max{CMV – VM – NICA, TH + MTA – NICA, 0}
hvor
|
RC
|
=
|
genanskaffelsesomkostningerne
|
|
VM
|
=
|
den volatilitetsjusterede værdi af nettovariationsmargenen, der regelmæssigt modtages eller stilles for nettinggruppen med henblik på at begrænse ændringer i nettinggruppens CMV
|
|
TH
|
=
|
den margentærskelværdi, der gælder for nettinggruppen i henhold til margenaftalen, og under hvilken instituttet ikke kan kræve sikkerhedsstillelse, og
|
|
MTA
|
=
|
det mindste overførselsbeløb, der gælder for nettinggruppen i henhold til margenaftalen.
|
|
|
Artikel 275 3.
|
Institutterne beregner genanskaffelsesomkostningerne for flere nettinggrupper, som er omfattet af samme margenaftale, efter følgende formel:
hvor
|
RC
|
=
|
genanskaffelsesomkostningerne
|
|
i
|
=
|
indekset for de nettinggrupper, der er omfattet af den enkelte margenaftale
|
|
CMVi
|
=
|
CMV for nettinggruppen »i«
|
|
VMMA
|
=
|
summen af den volatilitetsjusterede værdi af sikkerhed, der regelmæssigt modtages eller stilles for flere nettinggrupper med henblik på at begrænse ændringer af deres CMV, og
|
|
NICAMA
|
=
|
summen af den volatilitetsjusterede værdi af sikkerhed, der modtages eller stilles for flere nettinggrupper, bortset fra VMMA.
|
Med henblik på første afsnit kan NICAMA beregnes på handelsniveau, på nettinggruppeniveau eller på niveauet for alle de nettinggrupper, der er omfattet af margenaftalen, afhængigt af hvilket niveau margenaftalen finder anvendelse på.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|