+Artikel 383l Korrelationer for renterisiko inden for samme undergruppe
---+Artikel 383l 1.
---+Artikel 383l 2.
---+Artikel 383l 3.

Artikel 383l Korrelationer for renterisiko inden for samme undergruppe

-

1. Oversigt

,
Artikel 383l 1.

For de valutaer, der er omhandlet i artikel 383c, stk. 2, er de korrelationsparametre, som institutter skal anvende til aggregering af deltafølsomhederne over for risikofrie renter mellem de forskellige undergrupper i artikel 383k, tabel 1, følgende:



Tabel 1

Undergruppe

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Artikel 383l 2.
Institutterne skal anvende et korrelationsparameter på 40 % til aggregering af deltarisikofølsomhed over for inflationsrate og deltafølsomhed over for risikofrie renter denomineret i samme valuta.
Artikel 383l 3.
Institutterne skal anvende en korrelationsparameter på 40 % til aggregering af vegarisikofaktorfølsomhed over for inflationsrate og vegarisikofaktorfølsomhed over for rente denomineret i samme valuta.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder