+Articolo 383 terdecies Correlazioni infracategoria per il rischio di tasso di interesse
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Articolo 383 terdecies Correlazioni infracategoria per il rischio di tasso di interesse

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1. Panoramica

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Articolo 383 terdecies 1.

Per le valute di cui all’articolo 383 quater, paragrafo 2, i parametri di correlazione che gli enti applicano all’aggregazione delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio tra le diverse categorie di cui all’articolo 383 duodecies, tabella 1, sono i seguenti:



Tabella 1

Categoria

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Articolo 383 terdecies 2.
Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l’aggregazione della sensibilità al rischio delta di tasso di inflazione e della sensibilità delta al tasso privo di rischio denominate nella stessa valuta.
Articolo 383 terdecies 3.
Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l’aggregazione della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione e della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse denominate nella stessa valuta.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard