+Artikel 230 1.
|
Artikel 230 1.
Efter IRB-metoden anvender institutterne — undtagen for de eksponeringer, der er omfattet af artikel 220 — det faktiske LGD (LGD*) som LGD med henblik på kapitel 3 til at indregne finansieret kreditrisikoafdækning, som er anerkendt i henhold til nærværende kapitel. Institutterne beregner LGD * som følger:
hvor:
|
E
|
= eksponeringsværdien, inden der tages hensyn til virkningen af den finansierede kreditrisikoafdækning. For eksponeringer, for hvilke der er stillet finansiel sikkerhed, som er anerkendt i overensstemmelse med dette kapitel, beregnes dette beløb i overensstemmelse med artikel 223, stk. 3. For så vidt angår udlånte eller stillede værdipapirer skal dette beløb svare til det udlånte kontantbeløb eller de udlånte eller stillede værdipapirer. For udlånte eller stillede værdipapirer forhøjes eksponeringsværdien ved anvendelse af volatilitetsjusteringen (HE) i overensstemmelse med artikel 223-227
|
|
ES
|
= den aktuelle værdi af den modtagne finansierede kreditrisikoafdækning efter anvendelse af den volatilitetsjustering, der gælder for den type finansieret kreditrisikoafdækning (HC), og anvendelse af volatilitetsjusteringen for valutamismatch (Hfx) mellem eksponeringen og den finansierede kreditrisikoafdækning i overensstemmelse med stk. 2 og 3. ES begrænses til følgende værdi: E·(1+HE)
|
|
LGDU
|
= det gældende LGD for en usikret eksponering, jf. artikel 161, stk. 1
|
|
LGDS
|
= det gældende LGD for eksponeringer sikret ved den type anerkendt FCP, der anvendes i transaktionen, jf. stk. 2, tabel 1.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|