+Artikel 325r 1.
|
Artikel 325r 1.
Institutterne beregner følsomheder over for almindelig deltarenterisiko (GIRR) således:
a)
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af risikofrie satser, beregnes således:
hvor
|
|
=
|
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af risikofrie satser
|
|
rkt
|
=
|
satsen for en risikofri kurve k med løbetiden t
|
|
Vi (.)
|
=
|
værdiansættelsesfunktionen for instrumentet i, og
|
|
x,y
|
=
|
andre risikofaktorer end rkt i værdiansættelsesfunktionen Vi
|
b)
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af inflationsrisiko og valutabasisrisiko, beregnes således:
hvor
|
|
=
|
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af inflationsrisiko og valutabasisrisiko
|
|
|
=
|
en vektor af m komponenter, som repræsenterer den implicitte inflationskurve eller valutabasiskurven for en given valuta j, hvor m er lig med det antal inflations- eller valutarelaterede variabler, der er anvendt i værdiansættelsesmodellen for instrumentet i
|
|
|
=
|
enhedsmatricen for dimensionen (1 x m)
|
|
Vi (.)
|
=
|
værdiansættelsesfunktionen for instrumentet i, og
|
|
y,z
|
=
|
andre variabler i værdiansættelsesmodellen.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|